ЧЕРНОМОРСКАЯ ШКОЛА ПО НОВЕЙШИМ ДОСТИЖЕНИЯМ В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ФИНАНСОВ, 19-24 апреля 2021, Сочи 

Фонд «Институт «Вега» выступил соорганизатором Весенней школы в Математическом центре Научно-технологического университета «Сириус», которая проходила с 19 по 24 апреля в Сочи. Вместе с Математическим центром Сириуса, Фонд организовал первую весеннюю школу по новейшим достижениям в области математических финансов. Одной из задач проекта стало привлечение студентов и молодых ученых из России к области финансовой математики. В школе приняли участие 42 студента старших курсов, обучающихся по математическим направлениям, а также аспиранты математических специальностей из ведущих вузов России. Лекции читались международными специалистами, проводящими активные исследования в области математических финансов, а основным языком лекций стал английский.

Научный руководитель: проф. Ю. М. Кабанов, МГУ им. М.В. Ломоносова

Основные темы: стохастическое исчисление для непрерывных семимартингалов, обратные стохастические уравнения, оптимальное стохастическое управление, машинное обучение в финансах, глубокое обучение, инсайдерская торговля, влияние на рынок, теория контрактов.

Преподаватели:
Йозеф Тйхман (ETH Zurich): "Provable machine learning techniques in finance".
Мартин Ларсон (Carnegie-Mellon University): "An introduction to stochastic convolution equations and their affine structure".
Альбина Данилова (London School of Economics): "Insider trading".
Михаил Урусов (Duisburg-Essen University): "Models of price impact and optimal trade execution".
Дилан Поссамай (ETH Zurich): "Contract theory: incentive policy and applications to financial regulation".
Марьана Григорова (University of Leeds): "Non-linear optimal stopping and backward stochastic differential equations in  finance".
Людмила Григорьева (Universität Konstanz): "Learning of dynamic processes with reservoir computing and applications to financial time series forecasting".
Евгений Бурнаев (Сколтех): "Optimal transport for generative modelling and numerical solution of Fokker-Planck equation".
Сергей Шорохов (РУДН): "Alternative stochastic models".
Юрий Кабанов (МГУ): "Ruin problems with investments".

Ссылки на дополнительные материалы:
   •Материалы преподавателей 
   •Запись лекций