Глобальный семинар

Глобальный семинар - это межфакультетское мероприятие, организованное Фондом «Институт «Вега», при участии Механико-математического факультета МГУ и Московской школы экономики МГУ. Руководитель семинара - профессор Ю.М. Кабанов, кафедра теории вероятностей МГУ. Подать заявку на участие в семинаре может каждый желающий.

Ближайшее заседание состоится 18 мая, 15.00 GMT+3

Докладчик:  Вальтер Шахермайер (Венский университет).

Тема: A Weak Law of Large Numbers for Dependent Random Variables.

Расписание заседаний Глобального семинара на весенний семестр 2022

12.02.2022  Талия Зарифопулу (The University of Texas at Austin)

https://web.ma.utexas.edu/users/zariphop/

Тема: Robo-advising modeling and methodological challenges.

26.02.2022   Даррелл Даффи (Stanford University)

https://www.darrellduffie.com/

Тема: Fragmenting Financial Markets.

12.03.2022  Иоаннис Карацас (Columbia University)

http://www.math.columbia.edu/~ik/

Тема: Portfolio theory and arbitrage.

26.03.2022 Сергей Вартанов (МГУ).

https://istina.msu.ru/profile/sergvart/

Тема: Математические модели рекламной динамики: обзор основных подходов.

09.04.2022  Михаил Житлухин (МИАН им. В.А. Стеклова)

https://istina.msu.ru/profile/zhitlukhin/

Тема: Asymptotic optimality in a repeated prediction game.

23.04.2022  Шигэ Пэнг (Shandong University)

http://mathfinance.sdu.edu.cn/english/People/Staff/Peng_Shige.htm

Тема: SDE, BSDE under Nonlinear Expectation and the Paths of PDE.   

07.05.2022  Александр Мельников (University of Alberta).

https://ru.linkedin.com/in/alexander-melnikov-1879a95

Тема: Bachelier model revisited: extensions, option pricing and related questions.         

11.05.2022  Вальтер Шахермайер (University of Vienna)

https://www.mat.univie.ac.at/~schachermayer/

Тема: A Weak Law of Large Numbers for Dependent Random Variables.   

Перечень прошедших заседаний Глобального семинара: 

Осенний семестр 2021

25.09.2021 Рама Конт (Mathematical Institute, University of Oxford)

Тема: Liquidity and volatility in electronic markets: a stochastic journey across time scales.

https://www.maths.ox.ac.uk/people/rama.cont

02.10.2021 Эрнст Эберляйн (University of Freiburg)

Тема: Fourier based methods for the management of complex life insurance products.

https://www.stochastik.uni-freiburg.de/emeriti/eberlein

09.10.2021  Низар Тузи (Ecole Politechique, Paris)

Тема: Mean field game of mutual holding.

http://www.cmap.polytechnique.fr/~touzi/

16.10.2021 Костас Кардарас (London School of Economics)

Тема: Estimation of growth in fund models.

http://stats.lse.ac.uk/kardaras/

23.10.2021 Йозеф Тайхман (ETH Zurich)

Тема: Gaussian processes, signatures and kernelizations.

https://people.math.ethz.ch/~jteichma/

30.10.2021 Паоло Гуасони (Dublin City University)

Тема: Lightning network economics: channels.

https://www.guasoni.com/

06.11.2021 Евгений Бурнаев (Сколтех)

Тема: Large-Scale Wasserstein Gradient Flows

https://faculty.skoltech.ru/people/evgenyburnaev

13.11.2021 Масааки Фукасава (Osaka University)

http://www.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/~fukasawa/

Тема: Realized cumulants for martingales.

20.11.2021 Василий Колокольцов (University of Warwick)

https://warwick.ac.uk/fac/sci/statistics/staff/academic-research/kolokoltsov/

Topic: Inspection — corruption game of illegal logging and other violations: generalized evolutionary approach.

27.11.2021  Мартин Швайцер  (ETH Zurich)

https://people.math.ethz.ch/~mschweiz/ 

Тема: What is absence of arbitrage in a general setting?

01.12.2021 Вальтер Шахермайер (University of Vienna)

https://www.mat.univie.ac.at/~schachermayer/

Тема: Faking Brownian motion with continuous Markov martingales.

11.12.2021 Торстен Шмидт (University of Freiburg)

https://www.frias.uni-freiburg.de/en/people/fellows/current-fellows/schmidt

Тема: The future of insurance? Taming the stock market in insurance products.

15.12. 2021 Ян Облой (University of Oxford)

http://www.maths.ox.ac.uk/people/jan.obloj

Тема: Sensitivity analysis for Wasserstein Distributionally Robust Optimization and its applications.

23.12.2021 Дмитрий Крамков (Carnegie Mellon University)

https://www.cmu.edu/math/people/faculty/kramkov.html

Тема: Replication under Price Impact and Martingale Representation Property.


2020/2021 учебный год

22.05.2021  Павел Шевченко (Macquarie University Sydney).

Тема: Bias-corrected Least Squares Monte Carlo for utility-based optimal stochastic control problems.

15.05.2021  Юрий Хинц (University of Technology Sydney).

Тема: An Algorithmic Approach to Optimal Asset Liquidation Problems.

17.04.2021 Альбина Данилова (LSE).

Тема: On pricing rules and optimal strategies in general Kyle-Back models.

10.04.2021 Ростислав Протасов

Тема: Practical Aspects of Risk-Based Margining.

3.04.2021 Дмитрий Муравей (совместная работа с Андреем Иткиным), МГУ

Тема: Полуаналитическое ценообразование двойных барьерных опционов с зависящими от времени барьерами и скидками при достижении барьера.

27.03.2021 Мирьяна Григорова (University of Leeds)

Тема: Оценивание и хэджирование опционов в нелинейной модели неполного рынка.

20.03.2021 Марвин Мюллер (Zurich)

Тема: Статистическая комбинация прогнозов аналитика.

13.03.2021 Эрнст Пресман (Москва, ЦЭМИ РАН) и Исаак Сонин (University of North Caroline in Charlotte)

Тема: Модель управления запасами с ценами на сырьё, зависящими от цепи Маркова с непрерывным временем.

06.03.2021  Алекс Липтон (MIT) 

Тема: Блокчейны в ретроспективе и перспективе. 

20.02.2021  Михаил Урусов (University of Duisburg-Essen)

Тема: Исполнение сделок со стохастической ликвидностью в дискретном и непрерывном времени / Trade execution with stochastic liquidity in discrete and continuous time.

27.02.2021 Денис Беломестный (University of Duisburg-Essen).

Тема: Bычислительная разрешимость задач оптимальной остановки / Semitractability of optimal stopping problems via a weighted stochastic mesh algorithm.

13.02.2021  Константин Боровков (Univeristy of Mebourne)

Тема: Точная асимптотика вероятностей   больших уклонений в многомерной задаче пересечения границы / The exact asymptotics of the large deviation probabilities in the multivariate boundary crossing problem.

12.12.2020 Александр Мельников (University of Alberta). 

Тема: On modifications of the Bachelier model and option pricing.

05.12.2020 Сергей Пергаменщиков (Université de Rouen).

Тема: Hedging problems for Asian options with transaction costs.

28.11.2020 Юрий Хинц (University of Technology Sydney). 

Тема: On optimal planning of double-spending attacks.

21.11.2020 Илья Молчанов (University of Bern).

Тема: Towards geometry and set-valued functions in multivariate finance.

14.11.2020 Пётр Танков (ENSAE, Paris).

Тема: Price formation and optimal trading in intraday electricity markets.

31.10.2020 Дмитрий Крамков (Carnegie Mellon). 

Тема: An optimal transport problem with backward martingale constraints motivated by insider trading.

24.10.2020 Ростислав Березовский (FinForge). 

Тема: Стейблкоины: примеры реализации и направления исследований.