Модели стохастической волатильности

Заявка на курс

* - обязательные поля

Восстановить пароль

Новый пароль
отправлен

Мы отправили вам на почту письмо с паролем

Модели стохастической волатильности

Рекомендовано для 4-6 курсов программы специалитета, 4 курса программы бакалавриата и 1-2 курсов программы магистратуры.


Лекции

Язык: русский
Формат: онлайн

Семинары

Язык: русский
Формат: онлайн


Цель курса
Ожидается, что слушатели познакомятся с различными подходами к моделированию стохастической волатильности. 
Программа курса
  • Введение – что такое волатильность и почему она непостоянна.
  • Введение в теорию арбитража. Оценивание производных инструментов с помощью мартингальных методов.
  • Модели Блэка-Шоулса и Блэка. 
  • Предполагаемая волатильность. Различные параметризации.
  • Модель локальной волатильности. Формула Дюпира. 
  • Модель Хестона. Полу-явная формула для оценки европейских опционов. Использование быстрого преобразования Фурье для оценки европейских опционов.
  • Методы Монте-Карло. Различные схемы симуляции модели Хестона.
  • Модель SABR. Приближенная формула Хэгана.
  • Модель SVI. Понятие статического арбитража и условия его отсутствия.
  • Модели со скачками. Модели Мертона и Бейтса.
  • Заключение и обзор дальнейших направлений в моделировании стохастической волатильности