Модели стохастической волатильности

Ожидается, что слушатели познакомятся с различными подходами к моделированию стохастической волатильности. 

• Введение – что такое волатильность и почему она непостоянна.
  
• Введение в теорию арбитража. Оценивание производных инструментов с помощью мартингальных методов.
  
• Модели Блэка-Шоулса и Блэка. 
  
• Предполагаемая волатильность. Различные параметризации.
  
• Модель локальной волатильности. Формула Дюпира. 
• Модель Хестона. Полу-явная формула для оценки европейских опционов. Использование быстрого преобразования Фурье для оценки европейских опционов.
• Методы Монте-Карло. Различные схемы симуляции модели Хестона.
  
• Модель SABR. Приближенная формула Хэгана.
  
• Модель SVI. Понятие статического арбитража и условия его отсутствия.
  
• Модели со скачками. Модели Мертона и Бейтса.
  
• Заключение и обзор дальнейших направлений в моделировании стохастической волатильности