Заявка на курс

* - обязательные поля

Восстановить пароль

Новый пароль
отправлен

Мы отправили вам на почту письмо с паролем

Рыночный импакт и модели алгоритмического и высокочастотного трейдинга

Рекомендовано для 5-6 курсов программ специалитета и 1-2 курсов программы магистратуры
Старт курса: 20 сентября, 16:45ч

Лекции
День проведения: понедельник
Время проведения: 16:45-18:20ч
Язык: русский
Формат: онлайн
Семинары
День проведения: вторник
Время проведения: 16:45-18:20ч
Язык: русский
Формат: онлайн
Краткое содержание курса
• Задача оптимального исполнения сделки.
• Моделирование по Альмгрену–Криссу в простейшем случае.
• Скалирование и предел непрерывного времени vs. модель непрерывного времени.
• Почему такой выбор классов стратегий.
• Учет неприятия риска.
• Моделирование по Обижаевой–Вангу в простейшем случае.
• Разные подходы к решению.
• Почему такой выбор классов стратегий.
• Книга лимитных заказов общей формы.
• Стохастическая ликвидность.
• Решение в дискретном времени, с помощью принципа динамического программирования.
• Экономические эффекты изменения некоторых параметров.
• Непрерывное время: Нюансы классов стратегий со стохастической ликвидностью.
• Если необходимо, дополнительные сведения из стохастического анализа (семимартингалы со скачками; квадратические обратные стохастические дифференциальные уравнения).
• Оптимальные стратегии в непрерывном времени как эвристический предел задачи
в дискретном времени.
• Проверочная теорема в непрерывном времени.

Посмотреть полную информацию о курсе.