Учебный семинар «Нелинейные математические ожидания в финансовой математике»
В весеннем семестре Фонд реализует новый образовательный формат - Учебный семинар. В рамках семинара студенты, работая в группах под руководством опытного наставника, познакомятся с современными разделами финансовой математики. Руководителем семинара выступит к.ф.-м.н. Евгений Анатольевич Пчелинцев.
Семинар рекомендован студентам 3-4 курсов и будет посвящен работе над знаменитой монографией Шиге Пенга "Nonlinear Expectations and Stochastic Calculus under Uncertainty". Участие в семинаре – это возможность научиться работать с современной научной литературой в области финансовой математики и моделировать финансовые рынки с использованием нелинейных моделей. Также семинар станет отличной подготовкой к работе в студенческих научно-практических группах Фонда.
Предварительная программа:
- сублинейные математические ожидания и меры риска,
- G-броуновское движение и интеграл Ито,
- G-мартингалы и СДУ.
Перспективная задача: построение G-модели Блэка-Шоулса.
21 февраля в 18.00 пройдет онлайн-презентация, на которой руководитель семинара подробнее расскажет о задачах, программе и деталях совместной работы.
Зарегистрироваться на встречу и подробнее узнать о семинаре можно на сайте.