Новости и события

Заявка на курс

* - обязательные поля

Восстановить пароль

Новый пароль
отправлен

Мы отправили вам на почту письмо с паролем

26
августа

MathПитч как пространство для обмена научными идеями

Участники 3-ей Международной летней школы по финансовой математике для старших курсов рассказали о своих исследованиях в рамках пилотного проекта «MathПитч». Встречи «MathПитч» стали частью расписания Летней школы, организованной Фондом «Институт “Вега”» в период с 21 по 28 августа в Кочубей-центре, г. Пушкин (Санкт-Петербург).

Проект «MathПитч» явился логичным продолжением работы ранее запущенных Фондом студенческих научных групп. Проект родился из разговоров и обсуждений с участниками наших групп, школ и программ. Фонд стремится предоставить студентам и аспирантам пространство для обмена научными находками и знаниями об актуальных исследованиях.

При продумывании формата мероприятия команда Фонда хотела учесть возможность предоставить слово как можно большему числу желающих. Вот почему форматы кратких научных статей «Letters» или питчинг-сессии из бизнеса стали ориентиром.

Краткий формат выступлений достаточно удобен для обсуждения первых наработок и результатов исследований или может служить в качестве предлога поговорить о какой-то малоизвестной области исследования, тем самым «прорекламировав» ее для коллег.

В рамках первых встреч проекта «MathПитч» выступили:

  • Артур Сидоренко (Мехмат МГУ): О сходимости задач Майера, возникающих в теории финансовых рынков с транзакционными издержками;
  • Платон Промыслов, Голуба Промыслова (Мехмат МГУ): Хеджирование европейских опционов с использованием Python;
  • Дмитрий Сотников (ВМК МГУ): Volatility is rough, isn’t it?
  • Виктор Антипов (Мехмат МГУ): Модель локальной стохастической волатильности. Почему, зачем и как?
  • Кирилл Соколов (Мехмат МГУ): Векторно-значная задача Монжа—Канторовича;
  • Максим Никонов (ВМК МГУ): Единая система бэктестинга торговых стратегий.