Глобальный семинар «Финансовая математика» начал свою работу
Глобальный семинар - это межфакультетское мероприятие, организованное Фондом «Институт «Вега», при участии Механико-математического факультета МГУ и Московской школы экономики МГУ. Руководитель семинара - профессор Ю.М. Кабанов, кафедра теории вероятностей МГУ.
В программе Глобального семинара 2021/2022 учебного года запланированы выступления ведущих мировых специалистов в области финансовой математики, можно сказать, "звезд" в данной области. В осеннем семестре 2021 года семинар открылся 25-го сентября. Первым докладчиком стал профессор Рама Конт из Оксфорда, главный редактор журнала "Mathematical Finance".
Перечень заседаний Глобального семинара:
Весенний семестр 2022
12.02.2022 Талия Зарифопулу (The University of Texas at Austin)
https://web.ma.utexas.edu/users/zariphop/
Тема: Robo-advising modeling and methodological challenges.
19.02.2022 Збигнев Пальмовский (Wroclaw University of Science and Technology)
http://prac.im.pwr.wroc.pl/~zpalma/
Тема: Double continuation regions for American options.
26.02.2022 Даррелл Даффи (Stanford University)
https://www.darrellduffie.com/
Тема: Fragmenting Financial Markets.
05.03.2022 Якша Цвитанич (California Institute of Technology)
https://www.hss.caltech.edu/people/jaksa-cvitanic
Тема: Optimal Fund Menus.
12.03.2022 Иоаннис Карацас (Columbia University)
http://www.math.columbia.edu/~ik/
Тема: Portfolio theory and arbitrage.
26.03.2022 Филипп Проттер (Columbia University)
http://stat.columbia.edu/department-directory/name/philip-protter/
Тема: Dependent Stopping Times
02.04.2022 Рене Кармона (Princeton University)
Тема: Self-financing condition, trader inventories and optimal execution in the high frequency markets
09.04.2022 Марсель Нутц (Columbia University)
http://www.math.columbia.edu/~mnutz/
Тема: TBA
13.04.2022 Беатриче Ачайо (ETH Zurich)
https://people.math.ethz.ch/~beacciaio/
Тема: Robust market generation.
23.04.2022 Шигэ Пэнг (Shandong University)
http://mathfinance.sdu.edu.cn/english/People/Staff/Peng_Shige.htm
Тема: TBA
30.04.2022 Франческа Бьяджини (Ludwig Maximilian University of Munich)
https://www.fm.mathematik.uni-muenchen.de/personen/professors/francesca_biagini/index.html
Тило Мейер-Брандис (Ludwig Maximilian University of Munich)
https://www.mric.uni-muenchen.de/people/members_lmu/professors/meyer_brandis/index.html
Тема: TBA
11.05.2022 Вальтер Шахермайер (University of Vienna)
https://www.mat.univie.ac.at/~schachermayer/
Тема: TBA
18.11.2022 Экхард Платен (University of Technology Sydney)
https://profiles.uts.edu.au/Eckhard.Platen
Тема: TBA
Осенний семестр 2021
25.09.2021 Рама Конт (Mathematical Institute, University of Oxford)
Тема: Liquidity and volatility in electronic markets: a stochastic journey across time scales.
https://www.maths.ox.ac.uk/people/rama.cont
02.10.2021 Эрнст Эберляйн (University of Freiburg)
Тема: Fourier based methods for the management of complex life insurance products.
https://www.stochastik.uni-freiburg.de/emeriti/eberlein
09.10.2021 Низар Тузи (Ecole Politechique, Paris)
Тема: Mean field game of mutual holding.
http://www.cmap.polytechnique.fr/~touzi/
16.10.2021 Костас Кардарас (London School of Economics)
Тема: Estimation of growth in fund models.
http://stats.lse.ac.uk/kardaras/
23.10.2021 Йозеф Тайхман (ETH Zurich)
Тема: Gaussian processes, signatures and kernelizations.
https://people.math.ethz.ch/~jteichma/
30.10.2021 Паоло Гуасони (Dublin City University)Тема: Lightning network economics: channels.
https://www.guasoni.com/
06.11.2021 Евгений Бурнаев (Сколтех)
Тема: Large-Scale Wasserstein Gradient Flows
https://faculty.skoltech.ru/people/evgenyburnaev
13.11.2021 Масааки Фукасава (Osaka University)
http://www.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/~fukasawa/
20.11.2021 Василий Колокольцов (University of Warwick)
https://warwick.ac.uk/fac/sci/statistics/staff/academic-research/kolokoltsov/
Topic: Inspection — corruption game of illegal logging and other violations: generalized evolutionary approach.
27.11.2021 Мартин Швайцер (ETH Zurich)
https://people.math.ethz.ch/~mschweiz/
Тема: What is absence of arbitrage in a general setting?
01.12.2021 Вальтер Шахермайер (University of Vienna)https://www.mat.univie.ac.at/~schachermayer/
Тема: Faking Brownian motion with continuous Markov martingales.
11.12.2021 Торстен Шмидт (University of Freiburg)
https://www.frias.uni-freiburg.de/en/people/fellows/current-fellows/schmidt
Тема: The future of insurance? Taming the stock market in insurance products.
15.12. 2021 Ян Облой (University of Oxford)
http://www.maths.ox.ac.uk/people/jan.obloj
Тема: Sensitivity analysis for Wasserstein Distributionally Robust Optimization and its applications.
23.12.2021 Дмитрий Крамков (Carnegie Mellon University)https://www.cmu.edu/math/people/faculty/kramkov.html
Тема: Replication under Price Impact and Martingale Representation Property.
Подать заявку на участие в семинаре может каждый желающий.
С информацией о прошедшем Глобальном семинаре можно ознакомится здесь.